La Rue Dauphine a été percée en 1607 par Henri IV entre la Seine et l'enceinte de Philippe Auguste dans les jardins du couvent des Augustins. Les moines se sont opposés à l'acquisition de leur terrain, mais Henri IV les aurait convaincus en les menaçant d'ouvrir la rue au canon. Il s'agit de la première rue de Paris dotée d'un alignement, donc droite. Elle a été conçue en même temps que la place Dauphine et que le pont Neuf qu'elle prolonge. Elle fut nommée ainsi en l'honneur du dauphin, fils d'Henri IV. En 1639, la Rue Dauphine est prolongée au-delà du rempart jusqu'au carrefour de Buci. Cette portion s'est appelée rue Neuve Dauphine ou petite-Rue Dauphine. En 1763, les premiers réverbères ont été installés Rue Dauphine par le lieutenant général de police Antoine de Sartine. Entre 1792 et 1814, l'ensemble de la rue a été débaptisée en de Thionville, avant de reprendre son nom de Rue Dauphine.